De volgende heldere werken van de actrice waren de films "American Psycho", de korte film "One Impulse of Imagination" (producent Bruce Lamar), "Dogville", evenals "Brown Rabbit" geregisseerd door Vincent Gallo. Vincent Gallo zelf en Chloe Sevigny speelden de hoofdrollen in deze film. Aan het einde van het "bruine konijn" was er echter een nogal provocerende scène die een enorm schandaal veroorzaakte in de bioscoopkringen.
Niettemin, zoals Chloe Sevigny zelf zegt, is "Brown Rabbit" (de scène was erotisch van aard) een geweldige film en ze heeft er geen spijt van. Chloe Sevigny en Vincent Gallo hebben uitstekend werk verricht.
70 foto's van beroemdheden
Een andere serie, zonder welke het onmogelijk is om de carrière van Chloe Sevigny voor te stellen, "American Horror Story", dat fans over de hele wereld heeft gewonnen. Hier speelde Chloe Sevigny in het tweede en vijfde seizoen. In 2016 overwon Sevigny Chloe opnieuw iedereen door te spelen in een horrorfilm genaamd "Anti-Birth". In hetzelfde jaar kreeg de actrice een belangrijke rol in het drama Love and Friendship, dat werd geschoten op basis van de roman van schrijver Jane Austen.