Les films «American Psycho», le court métrage «One Impulse of Imagination» (producteur Bruce Lamar), «Dogville», ainsi que «Brown Rabbit» réalisé par Vincent Gallo sont les œuvres les plus brillantes de l'actrice. Vincent Gallo lui-même et Chloé Sévigny ont joué les rôles principaux dans ce film. Cependant, à la fin du "Lapin brun", une scène plutôt provocatrice a provoqué un énorme scandale dans le monde du cinéma.
Néanmoins, comme le dit Chloé Sévigny elle-même, «Brown Rabbit» (la scène était de nature érotique) est un film fantastique et elle ne regrette pas du tout de l'avoir jouée. Chloé Sévigny et Vincent Gallo ont fait un excellent travail.
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Une autre série, sans laquelle il est impossible d’imaginer la carrière de Chloé Sévigny, "American Horror Story", qui a conquis les fans du monde entier. Ici, Chloé Sévigny a joué dans les deuxième et cinquième saisons. En 2016, Sévigny Chloé a de nouveau conquis tout le monde en jouant dans un film d'horreur intitulé "Anti-Birth". La même année, l'actrice a reçu un rôle majeur dans le drame Love and Friendship, tourné d'après le roman de l'écrivain Jane Austen.